Опытные коллеги, расскажите пожалуйста все возможные способы подключения к интерфейсу Московской биржи? К примеру, я слышал что есть какие-то fix/fast, есть какая-то Plaza. Ничего об этом пока не знаю, поэтому и спрашиваю. Сколько стоит подключение к интерфейсу биржи напрямую?

У меня есть к примеру брокер Альфа-Директ. Я понятия не имею как через него можно куда-то подключиться, потому что я ничего не знаю про их интерфейс
. 
Я знаю, что ItInvest использует свой интерфейс smartCom с которым я уже даже частично начал разбираться. Через него можно подключиться бесплатно, но народ поговаривает что смартКом глючит и тормозит. Айти конечно дают и к биржевому интерфейсу подключиться, но это стоит денег.

А какие еще есть интерфейсы? Ну хотя бы, например, чтобы маркет-дату получать для начала…

9 декабря в Москве прошла встреча алготрейдеров в рамках проекта D Club. Публикую материалы презентации Московской биржи.
 

 


( Читать дальше )

Автор: Александр Жаворонков, fenix-fx. Оригинал

Биржа закрывает валютный рынок для мелких и средних алготрейдеров. Решение валютного комитета повышает размер минимальной заявки для равной комиссии средних алготрейдров с 50 000 до 500 000 долларов. Конкурировать с банками станет почти невозможно. Это наверное, главная новация текущего года.

История вопроса такая. Было время, когда на СЭЛТ пускали только ограниченных лиц и для них это было золотое время. Огромные спреды, низкая ликвидность, невыгодные курсы в обменниках. Не так давно, доступ дали всем и, валютой стали торговать значительно больше участников. Обороты выросли, комиссии (прибыли биржи) стало больше, спреды ниже, ликвидность выше. Очень скоро банки взвыли. Конкуренция привела к тому, что жадные, привыкшие к сверхприбылям банки перестали зарабатывать, так как рынок стал предлагать более выгодные цены для всех участников. Тогда, по слухам, банки пошли привычным путем и пролоббировали решение о неравных условиях для маленьких трейдеров и стали взимать дополнительную комиссию за заявки меньшие, чем 50 000 долларов.

Через какое то время трейдеры адаптировались, а банки опять поняли, что золотой дождь так и не полился. Решение о неравных условиях для тех, у кого заявки меньшие 500 000 долларов и остальных стреляет контрольным выстрелом в голову большей части мелких и средних участников. Поддерживать минимальную котировку в 500 000 просто невозможно для абсолютного большинства. Денег на такую стратегию нужно минимум миллион долларов, так как заявку в полмиллиона будут «кусать» и ее надо пополнять до минимального сайза. Я был в категории трейдеров, которые лимитками котировали валюту и крылись на Si. По сути, бесплатный маркетмейкер. Чем больше таких, как я, тем лучше рынку, так как все остальные покупают и продают по более выгодной цене.

Новые условия я тоже скорее всего не потяну и перестану платить достаточно приличную биржевую комиссию на валютном рынке. Нет никакой возможности перекрыть миллион долларов быстро на Si, а брать на себя риски на миллион или перекрывать такой объем на западе могут только очень крупные участники, в интересах которых и прошло такое решение. Решение ни с кем не обсуждалось и обжалованию не подлежит, говорят источники на бирже. Даже голосования не было. Кому выгодно, чтобы акционеры Московской биржи стали получать меньше дохода с комиссионных меньше зарабатывать? Кому выгодно отжать конкурентов для повышения собственных доходов? Кому выгодны большие спреды и затрудненных доступ на рынок я думаю пояснять не надо. Понятно только, кому это не выгодно. Всему остальному рынку это не выгодно.

Закручивать гайки пробовали уже. Лучше не становится почему то. Мера все равно не поможет. Банки не справятся административными ресурсами с честной конкуренцией и останутся у разбитого корыта. Что можно тут сказать… Да ничего я тут не могу сказать, кроме того, что это решение циничное, монопольное, принятое без обсуждения с рынком и ведущее к его деградации. Мне очень жаль, что мы катимся вместе с поросенком Петром хрен знает куда без планов и карты. Как сейчас принято говорить от отчаяния: В новой России не будет всех этих закрытых секретных комитетов с уничтожением конкуренции, а будет свободный и открытый рынок для всех! С равными возможностями. Московская биржа будет свободной!

============================
============================
Мое субъективное дилетантское мнение: все не совсем так. Мелкие HFT пришли на неэффективный рынок и начали забирать бабки у банков, «покусывая» крупняк и забегая перед их заявками. Хотя сами HFT будут утверждать что они там чото создают, какую-то типа ликвидность, ликвидность эта де-факто мгновенная, для крупных игроков она напротив антиликвидность, а для мелких покупателей валюты не такая значительная. Короче перекладывание денег из кармана одного в карман в карман другого. Банк в этой пищевой цепи понятие стратегически более важное для экономики, нежели «паразит»-hft, который обкусывает его хлебушек, ибо банки обеспечивают реальные валюто-обменные операции для большого бизнеса и больших дел.

Так что не все так однозначно. Думаю, никакого негатива в масштабах биржи и страны тут нет, негатив только для тех, кого ущемили в правах — то есть мелкого алгоспикуля. Жаль его конечно, но если чо, всегда ж рынок Чикаго для вас открыт — Welcome! Там уж точно критиковать никого не придется, а если даже и придется, то никто эту критику не прочтет:)

Коль скоро Черемушкин не появлялся на свет уже раз в 10 дольше Путина и никто кроме меня об этом, похоже, и не вспомнил, очень радуюсь что хотя бы Веденеев выложился на ютуб, записав интервью с Юрием Масловым.
 

Вот нашим бы оборонным технологиям какое-то практическое бизнес-применение находить, не так жалко было бы этих гигантских бюджетных трат. Я тут на прошлой недельке писал про «микроволновки» на крышах Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые установили, чтобы увеличить скорость обмена данных между биржами, теперь вот ролик нашел про такую «микроволновку»:)) (На самом деле это лазерная пушка+)
  
Такой канал связи позволит получить временное преимущество HFT которые торгуют новости, то есть они будут, например, быстрее получать инфу при выходе какого-то экономического релиза. Новая пушка позволяет передавать данные со скоростью наносекунд между серверами Nasdaq и Nyse расположенными на Манхэттене и в Нью-Джерси.

Есть три способа передавать данные быстро:
1. оптоволокно
2. микроволновые тарелки
3. лазер

Отличие лазерной установки, которая показана на видео в том, что она обладает чудовищной пропускной способностью 10 GBps, скорость такой штуки в 6 раз выше «микроволновки»...

Короче роботы всех нас вздрючат!

В социальном плане, неделька выдалась скучной. Рынок взбодрился после сокрушительного решения Банка Швейцарии отпустить франк, который укрепился на 25% и обрушил несколько форекс кухонь. Больше всего копипаста и обсуждений на эту тему было в связи сообщением о банкротстве Alpari UK. 
Вот несколько постов на эту тему:

• Как российские форекс кухни отреагировали на франк! Мегажесть (+172,86к)
• Алекс Павленко: Состояние брокеров на понедельник 19 января ввиду ситуации SNB (+8,6к)
• Владимир Белый: Лондонский офис «Альпари» объявил о банкротстве (+14,6к)
• Рухнет «российская» альпари или нет? (+74,53к)
• На злобу дня про Saxo Bank (+29,45к)

Небольшой троллинг недели породила компания Арсагера, которая выступила в защиту инвестиций без стопов: «Стоп лоссы» придумали трусы? «Тэйк профиты» тоже... (+36,24к). Некто Серенити в нетрадиционной манере комиксов оттроллило Арсагеру: Очковтирательство арсагеры !!! (+103,65к) 


Новости партнеров
Павел Пахомов: Новости Санкт-Петербургской биржи (+31,13к)
United Traders: Новый курс «Скальпинг NYSE»! (+45,0к)
United Traders: Минутка позитива в эти непростые для России дни! Отзыв о UT Challenge (+61,14к)
xCFD: Что будет происходить в мире экономики на этой неделе? 
Обратите внимание также на новые размещения в каталоге брокеров смартлаба

Торговые Роботы, опционы
Усреднение против рынка (+75,30к)
Еще один скучный пост про опционы (+63,27к)
Фатеев В.: Моя торговля опционами (+49,23)
Какие опционные стратегии применять для Мелкого Вэлью Инвестора? (+16,3к)
Алготрейдинг с Зайцевым #2 — Как быстро создать торгового робота без навыков программирования (+5,2к)
Расчёт теор.цены опциона (+4,33к)
Майк Орлов: ГО в Опционах (0,11к)

Инвестиции
А.Г. Россия сохранила инвестиционный рейтинг, скорее всего, на ближайшие полгода (+198,143к)
Александр Шадрин: Проект «Разумный инвестор»: итоги 1,5 лет и 16 дней. Запись #15 (+168,127к)
Александр Шадрин: Идеальный шторм (+159,90к)
Как я продаю доллары через брокера. Конкретный пример (+121,38к)
Лариса Морозова Считаем будущие дивиденды Башнефти (+62,29к)
Серго Федосини: Бэнкинг по-русски: Судостроительный, «что случилось с лодкой? — она утонула» (+55,11к)
Облигации РТК Лизинг — 9 900% за месяц (+52,22к)
Александр Шадрин: УК Арсагера +12...15% за день. Круто! (+47,53к)
Решпект: Новый сайт про ИИС (+41,40к)
Инвест идея на рынке энергетики (+39,12к)
Информация по прибылям российских компаний (+38,14к)
Как торговать валютой через брокера Альфа-Директ (+30,19к)
Андрей Верников: Артем Тузов = Что такое «Индивидуальные Инвестиционные Счета»? (ИИС) (+16,1к)
Денис К: Мой модельный портфель принес за неделю 5% (+4,4к)


( Читать дальше )

 

Нужна ваша обратная связь:

• было ли интересно слушать?
• что надо изменить чтобы вам было еще интереснее? 

Источник: https://www.facebook.com/grigoriy.isaev

Раз уже в газетах, то я наверное тоже напишу свои пять копеек об этом. Горевать на тему как же так произошло и на сколько это негативно для индустрии в целом я не вижу смысла, вопрос какие из этого всего уроки надо извлечь инвесторам.
Во всей этой истории было с самого начала очень много очевидных для профессионалов Red Flags. Ясно было, что компания живет вряд ли по средствам (любой кто хоть раз делал свой бизнес в управлении активами должен был это понимать). Очевидно было что стратегия основная которую компания (якобы) осуществляла и о которой говорилось клиентам и прессе 
(http://www.forbes.ru/finansy/igroki/265677-ispolnitel-algoritmov-kak-vypusknik-konservatorii-stal-finansistom)
не могла быть нормально масштабируема на серьезные деньги, т.е. продукта собственно под нормальные деньги не было озвучено. Люди которые это все делали не имели никакого серьезного опыта и track record в индустрии что на buy что на sell side. 

Самое главное — не было нормального фонда и хотябы независимого администратора, была говорят аудированная отчетность по МСФО, в которой при желании можно любого слона спрятать. 

Отсюда морали следующие инвесторам:
1. Никогда не давайте ни копейки ни в одну схему коллективных инвестиций где нет нормальной независимой верификации результатов. Все, что вам показывает сам управляющий в России не стоит той бумаги на которой это написано. Это не панацея, но спасло бы во всех случаях известных за последние годы практически.
2. Не доверяйте людям без серьезного опыта и репутации в индустрии, которые вы можете при желании проверить.
3. При любой значительной инвестиции привлекайте опытных в конкретной теме людей в качестве консультантов. Задурить голову некомпетентным людям рассказами про супер алго — мы это видели уже не раз на рынке.
4. Не давайте денег тем, у кого очевидно что основной бизнес актив — это PR.
5. Старайтесь сделать максимально полный due dilligence по людям. Например когда международные фонды фондов дают кому-то серьезные деньги — нанять частных детективов которые будут раскапывать по фигуранту все до его школьных годов — нормальная практика мировая.

Одна из самых интересных бесед!

  

Предыдущие видео с конференции:
1:06:16 Развитие Рынка: Сульжик, Минцев, Матафонов, Кочетков, Спиридонов, Коланьков, Блохин
0:15:51 трейдер Роман Андреев — интервью
0:25:52 Валерий Скотников и Борис Блохин (Московская Биржа) про ЛЧИ 2014 
0:15:36 Sekator о ДУ и об управляющих
0:18:46 Алексей Марков, United Traders 

Конференция в Санкт-Петербурге в эту субботу!

Еще один вопрос знатокам ТСЛаба.

Хочу допустим поставить ограничение на кол-во убыточных сделок за день.
Ну например если две сделки сегодня были убыточные, то дальше не торгуем.
Как это сделать? Только через Обновляемое Значение?
+ не могу понять как блок возвращает результат последней сделки… то есть как его записать....

Спасибо